金融科技智慧金融系列講座第五十五期

 “魏惠王薨，子襄王立🧏🏼‍♂️。孟子入見而出👵🏽，語人曰：‘望之不似人君🫄🏽♈️，就之而不見所畏焉🧙🏼‍♀️。卒然問曰：‘天下惡乎定？’吾對曰：‘定於一。’‘孰能一之🆖🍯？’對曰：‘不嗜殺人者能一之🍲。’‘孰能與之？’對曰：‘天下莫不與也😍。王知夫苗乎🦖？七、八月之間旱，則苗槁矣。天油然作雲，沛然下雨🧑🏿，則苗浡然興之矣🙋‍♂️📗。其如是🚣🏼‍♂️，孰能禦之？’”

2022年5月13日，上海進入新冠疫情隔離已經有兩個月了，在此期間🙅🏽，上海市民經歷各種配給供應🈶，核酸檢測，足不出戶似乎讓整座城市陷入死寂🧑‍🎄，正如“七🏋🏻‍♀️、八月之間旱🌷，則苗槁矣。”相信更多的人期待“天油然作雲🛂，沛然下雨，則苗浡然興之矣。”但是，城市的生機正是如此，線上的工作使得居家辦公成為可能，線上教學居家辦公，也讓整座城市有了另一種可能性。本次，鹿長余教授為我們帶來題為《計算金融資產風險指標VaR的一種新方法》的講座。鹿老師在引言中提到，風險價值VaR（Value at Risk）這一概念是試圖對金融機構的資產組合提供一個單一風險度量，這一度量能夠體現金融機構所面臨的整體風險。VaR最早由JP.Morgan投資銀行提出，隨即被金融機構采用，包括國際清算銀行、巴塞爾委員會等官方機構和各類銀行⛹🏿‍♀️、非銀行金融機構（如保險、證券、特別是機構投資者）等眾多組織，現在已經成為了管控金融資產風險的主流方法。VaR已經被巴塞爾委員會用來計算世界上不同地區銀行的風險資本金，包括針對市場風險、信用風險和操作風險的資本金。接著💝，鹿老師介紹了VaR的產生背景🚏，隨後又介紹了風險計量的幾種方法🚠，分別是歷史模擬法👨‍👩‍👧‍👧、BRW方法、GARCH方法和蒙特卡洛方法😫。

（供稿👨🏻‍🦼‍➡️：曹煥）